金融风险管理 第2版

1 (p1): 第一章 金融风险的基本概念解析
2 (p1-1): 第一节 金融风险的定义及特性分析
2 (p1-1-1): 一、金融风险的概念
3 (p1-1-2): 二、金融风险的特点
5 (p1-1-3): 三、金融风险的来源分析
6 (p1-1-4): 四、金融风险的经济结果分析
8 (p1-1-5): 五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系
8 (p1-2): 第二节 金融风险的分类
9 (p1-3): 第三节 金融市场风险
9 (p1-3-1): 引例 基于三个典型案例对金融市场风险的认识
10 (p1-3-2): 一、市场风险的定义与特性
11 (p1-3-3): 二、市场风险的分类
12 (p1-4): 第四节 信用风险
12 (p1-4-1): 引例 基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识
13 (p1-4-2): 一、信用风险的概念
13 (p1-4-3): 二、信用风险的分类
14 (p1-4-4): 三、信用风险与市场风险的区别与联系
15 (p1-5): 第五节 操作风险
15 (p1-5-1): 引例 基于巴林银行事件对操作风险的认识
16 (p1-5-2): 一、操作风险的概念
17 (p1-5-3): 二、操作风险的基本特性
19 (p1-5-4): 三、操作风险的分类
21 (p1-6): 第六节 流动性风险
22 (p1-6-1): 引例 基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识
22 (p1-6-2): 一、流动性风险的概念
23 (p1-6-3): 二、流动性风险的成因与特性分析
24 (p1-6-4): 三、流动性风险的分类
25 (p1-7): 第七节 其他类型的金融风险
25 (p1-7-1): 一、经营风险
26 (p1-7-2): 二、国家风险
26 (p1-7-3): 三、关联风险
28 (p2): 第二章 金融风险辨识
29 (p2-1): 第一节 金融风险辨识的概念和原则
29 (p2-1-1): 一、金融风险辨识的概念
30 (p2-1-2): 二、金融风险辨识的原则
30 (p2-1-3): 三、金融风险辨识的作用
31 (p2-2): 第二节 金融风险辨识的基本内容
31 (p2-2-1): 一、金融风险类型和受险部位的识别
36 (p2-2-2): 二、金融风险诱因和严重程度的辨识
38 (p2-3): 第三节 风险辨识的基本方法
38 (p2-3-1): 一、现场调查法
40 (p2-3-2): 二、问卷调查法
41 (p2-3-3): 三、组织结构图示法
44 (p2-3-4): 四、流程图法
44 (p2-3-5): 五、专家调查法
47 (p2-3-6): 六、主观风险测定法
47 (p2-3-7): 七、客观风险测定法
48 (p2-3-8): 八、幕景分析法
49 (p2-3-9): 九、模糊集合分析法
52 (p2-3-10): 十、故障树分析法
53 (p2-3-11): 十一、其他方法简述
53 (p2-3-12): 十二、金融风险辨识方法评述
56 (p3): 第三章 金融市场风险的度量
57 (p3-1): 第一节 金融市场风险度量方法的演变
58 (p3-1-1): 一、名义值度量法
58 (p3-1-2): 二、灵敏度方法
58 (p3-1-3): 三、波动性方法
59 (p3-1-4): 四、VaR方法
59 (p3-1-5): 五、压力试验和极值理论
60 (p3-1-6): 六、集成风险或综合风险度量
60 (p3-2): 第二节 灵敏度方法
60 (p3-2-1): 一、简单缺口模型
61 (p3-2-2): 二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型
62 (p3-2-3): 三、久期、凸性与缺口模型
68 (p3-2-4): 四、β系数和风险因子敏感系数
69 (p3-2-5): 五、金融衍生品的灵敏度测量
71 (p3-2-6): 六、灵敏度度量法评述
72 (p3-3): 第三节 波动性方法
72 (p3-3-1): 一、单种资产风险的度量
72 (p3-3-2): 二、资产组合风险的度量
73 (p3-3-3): 三、特征风险、系统性风险与风险分散化
74 (p3-3-4): 四、波动性方法的优缺点评述
74 (p3-4): 第四节VaR方法
74 (p3-4-1): 一、VaR方法的基本概念
76 (p3-4-2): 二、VaR的计算
80 (p3-4-3): 三、边际VaR、增量VaR和成分VaR
83 (p3-4-4): 四、VaR方法的优缺点评述
84 (p3-5): 第五节 基于历史模拟法的VaR计算
84 (p3-5-1): 一、基于标准历史模拟法计算VaR的基本原理和实施步骤
86…